Analyse de portefeuilles d'actions et de trackers

Étude de cas Comptabilité & finances Bourse

Date de publication :

07/10/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

24 pages

Niveau :

avancé

Consulté :

1 fois

Avis client :

non évalué

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Sommaire :

Sommaire

Analyse du portefeuille diversificateur
1. L'évolution de chaque titre
2. Analyse de l'évolution de la valeur hebdomadaire du portefeuille diversificateur
3. L'analyse du facteur risque
Analyse du portefeuille Toutfou
1. L'évolution de chaque titre
2. Analyse de l'évolution de la valeur hebdomadaire du portefeuille Toutfou
3. L'analyse du facteur risque

Résumé :

Nous avons suivi l'évolution de deux portefeuilles composés principalement d'actions et de trackers, dans le cadre de notre cours de Monnaie II. Tous les vendredis, nous relevions le cours de chaque action, sur boursorama.com, pour pouvoir effectuer une analyse de nos portefeuilles, analyse accompagnée de graphiques.
Dans un premier temps, nous nous attarderons sur notre portefeuille intitulé diversificateur, puis nous travaillerons sur le portefeuille Toutfou.
Pour chacun des portefeuilles, nous avons relevé le cours de chaque titre, pour ensuite effectuer de nombreux calculs (rentabilités hebdomadaires, écart au carré, volatilité, la valeur hebdomadaire du portefeuille...); ce qui nous a permis de réaliser cette analyse.
Nous étudierons nos portefeuilles de la même manière: tout d'abord nous présenterons l'évolution de chaque titre un par un en tentant d'expliquer les variations des cours grâce aux événements économiques de l'actualité. Puis, nous nous attarderons sur les variations de la valeur du portefeuille au cours du semestre pour enfin nous intéresser au facteur risque de chacun de nos portefeuilles.