Création d'un portefeuille obligataire

Date de publication :

19/07/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

20 pages

Niveau :

expert

Consulté :

6 fois

Avis client :

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Création d'un portefeuille obligataire Sommaire

 
  1. Analyse macroéconomique
    1. Analyse de la situation économique mondiale
    2. L'incidence de la situation économique sur le marché obligataire
  2. Global Asset Allocation
    1. Répartition géographique du portefeuille
    2. Types d'obligations
    3. Choix des classes de rating
    4. Couverture du risque de change
  3. Stock picking
    1. Constitution du portefeuille
    2. Calcul de la duration de notre portefeuille
    3. Calcul du rendement global moyen
    4. Graphique des durations

Résumé :

Le portefeuille que nous allons créer est un portefeuille constitué uniquement d'obligations.
L'approche choisie est l'approche Total Return.
L'horizon de placement est 1 an. Nous allons investir sur des obligations moyen-long terme.
Nous effectuerons notre analyse principalement sur l'Europe, les Etats-Unis, et le Japon.

En première partie, nous allons analyser l'environnement macroéconomique.
Dans un second temps, nous établirons une Global Asset Allocation.
Enfin, nous procèderons au Stock Picking.

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A propos de l'auteur :

pencil image Charlotte D. ETUDIANTE
Niveau :Expert Etude suivie : Finance Ecole, université : ESG PARIS

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