Les dérivés de crédit - CDO - CDS (note de synthèse)

Date de publication :

12/05/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

7 pages

Niveau :

avancé

Consulté :

43 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Les dérivés de crédit - CDO - CDS (note de synthèse) Sommaire

 
  1. Description des produits
    1. Les dérivés de crédits - définitions
    2. Différents types de dérivés de crédit
  2. Evaluation
    1. Evaluation par analogie
    2. Evaluation statistique
    3. Evaluation par actualisation
  3. Utilisation
    1. Le marché des dérivés de crédit
    2. Utilisation selon les intervenants
  4. Evolution du marché
    1. Historique
    2. Evolution des encours et des acteurs

Résumé :

note de synthèse sur les dérivés de crédit.
Plan :
Définitions et fonctionnement
Evaluation
Utilisation
Evolution du marché

Un dérivé de crédit est un contrat de gré à gré qui permet de transférer le risque et le rendement d'un actif à une contrepartie sans pour autant céder la propriété de l'actif. Le sous-jacent peut être une créance portant sur une entité de référence spécifique (dette, obligation,...) ou un panier de créances.

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A propos de l'auteur :

pencil image Sany C. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Finance Ecole, université : ESCP-EAP

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