Les modèles à volatilité stochastique
Extrait du sommaire : «Les modèles à volatilité stochastique comme alternative aux insuffisances du modèle de Black et Scholes. Imperfections du modèle de Black et Scholes. Cadre théorique de l'évaluation d'options sous. Etude des...»
Qu'est-ce que la volatilité?
Extrait du sommaire : «Les différentes catégories de volatilité. Qu'est-ce que la volatilité ?. La volatilité historique. La volatilité implicite. Phénomène de smiles. Modèles de volatilité déterministe. Les...»
Etude économétrique du marché diu soja en France
Extrait du sommaire : «Présentation de la série. Statistiques descriptives de la série. Étude de la stationnarité. Application des modèles ARMA(p,q) à la série. Présentation des modèles ARMA(p,q). Estimation des...»
Les modèles internes dans l'évaluation du risque de crédit
Extrait du sommaire : «Un traitement du risque du crédit plus exhaustif et mieux différencié en fonction du niveau de risque. Les trois méthodes d'évaluation du risque de crédit. La mesure du risque de crédit selon l'approche...»
Analyse descriptive des modèles internes de gestion du risque de crédit (cas de créditmetrics et de creditrisk)
Extrait du sommaire : «Fondements théoriques des nouveaux modéles de risque de crédit.. Modèles applicables à un seul prêt. . Fondements théoriques des modèles applicables à un portefeuille de prêts . . Présentation...»
La gestion du risque de crédit
Extrait du sommaire : «La modélisation du risque de crédit dans un nouveau cadre prudentiel. Le risque de crédit dans un processus de surveillance prudentielle renforcée. Le traitement du risque de crédit. Communication et risque de...»
Value-at-Risk: La règle de la racine est-elle pertinente ?
Extrait du sommaire : «Estimation des modèles. Analyse des données historiques. Tests de Stationnarité. A la recherche d'un AR. Test ARCH. GARCH – Loi Conditionnelle Normale. Méthodologie et résultats. Méthodologie...»
Le marché des dérivés climatiques
Extrait du sommaire : «Les aspects macro-économiques. Les dérivés climatiques. Forces et faiblesses des dérivés climatiques. Modèles d'évaluation . L'incomplétude du marché. Le modèle normal. Les séries...»
Théorie financière traditionnelle : Modigliani & Miller
Extrait du sommaire : «Les prémisses de la théorie financière . La constitution de la théorie financière . Les composantes de la théorie financière . Les apports de Modigliani et Miller . Biographie . Apports de Modigliani et...»
Dossier Bourse « ORECA »
Extrait du sommaire : «Etude de Bricorama . Présentation de Bricorama. Méthode fondamentaliste. Méthode chartiste. Méthode scientifique. Etude de Thermador Groupe. Présentation de Thermador Groupe. Méthode fondamentaliste. Méthode...»
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