Stratégie de « timing » d'investissement en duopole asymétrique : approche par les options réelles et la théorie des jeux

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   03/06/2008   |   fr   |   .doc   |   90 pages
Extrait du document : « etude est la generalisation de deux modeles presentes par les differentes valeurs du facteur stochastique Y de les parametres du marche (la volatilite, le taux ...»

Extrait du sommaire : «Investissement irréversible en concurrence . NPV versus irréversibilité et incertitude . Théorie de l'investissement irréversible dans l'incertitude . . Stratégie d'investissement en concurrence . Le modèle...»

La gestion des risques extrêmes dans les banques

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   24/10/2009   |   fr   |   .doc   |   13 pages
Extrait du document : « important, ce qui signifie que la volatilite de leurs d'integrer les risques extremes dans les modeles. occurrence des evenements extremes est stochastique et n ...»

Extrait du sommaire : «Deux mesures du risque extrême. Les accords Bâle II : la théorie des valeurs extrêmes. La méthode de la loi des puissances. Moyens de couverture des risques extrêmes. Le profil des risques extrêmes. Structures...»

Mesure de la performance

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   18/04/2007   |   fr   |   .doc   |   38 pages
Extrait du document : « la volatilité positive et la volatilité négative Ces modèles ont été présentés en supposant que le et Titman (1989), la dominance stochastique ou encore ...»

Extrait du sommaire : «Chapitre 1 : La rentabilité d'un portefeuille . Calcul du taux de rentabilité d'un portefeuille . Calcul d'une rentabilité relative . Chapitre 2 : Les indicateurs de mesure de performance fondés sur l'équilibre du...»

Dossier décisions boursières : analyse du titre NRJ

Comptabilité & finances   |   Bourse   |   Étude de cas   |   26/06/2008   |   fr   |   .doc   |   45 pages
Extrait du document : « Les oscillateurs et modeles techniques 1. Le momentum longues tendances|recommande par le| |Stochastique |de tendances à est un coefficient de volatilite ou de ...»

Extrait du sommaire : «Méthode fondamentaliste. Lecture fondamentaliste de l'historique du cours boursier. Analyse financière et prévisions. Évaluation de l'entreprise et capitalisation boursière. Évaluation du titre par son...»

Finance de marché et applications en finance d'entreprise

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   21/05/2007   |   fr   |   .doc   |   40 pages
Extrait du document : « cinq facteurs : le cours et la volatilité de l Des modèles plus ambitieux ont été élaborés ou sont dans un cadre simultanément dynamique et stochastique. ...»

Extrait du sommaire : «Partie 1 : Le Domaine de la Finance : le Marché ou l'Entreprise ?. Section 1 : Le domaine de la Finance : quelques généralités. Section 2 : Les étapes de la constitution de la théorie financière. Section 3 : La...»

Modélisation GARCH - GED des rendements du Palladium 12/09/2003 - 11/04/2008

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   29/04/2008   |   fr   |   .doc   |   182 pages
Extrait du document : « clairement en evidence le phenomene de clusters de volatilite. la determination d'une tendance deterministe ou stochastique. Les modeles servant de base à la ...»

Extrait du sommaire : «Analyse des données historiques. Tests de stationnarité . Recherche d'un modèle AR des rendements . Test ARCH de Engle. Modèle GARCH . Modèle TGARCH GJR - Zakoian . Modèle PGARCH – loi conditionnelle...»

Décisions financières : Acces industrie, France Télécom, Danone (2004)

Comptabilité & finances   |   Bourse   |   Étude de cas   |   30/08/2008   |   fr   |   .doc   |   94 pages
Extrait du document : « 3. Les oscillateurs et modeles techniques * Le momentum Le Stochastiques L'oscillateur stochastique relie le du titre est faible ; la volatilite est moindre ...»

Extrait du sommaire : «L'action France Telecom. La méthode fondamentaliste. Méthode technique et analyse chartiste. La méthode scientifique. L'action Danone. La méthode fondamentaliste. La méthode chartiste. La méthode...»

Etude comparée des 3 titres Michelin, Pierre et Vacances et Pol Roger

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Étude de cas   |   08/06/2008   |   fr   |   .doc   |   121 pages
Extrait du document : « mobile de cours ainsi que la volatilite de cette Les oscillateurs et modeles techniques A. Le Momentum Le B. Le Stochastique Il compare le niveau de cours de ...»

Extrait du sommaire : «Le titre Michelin. Méthode Fondamentaliste. Méthode Chartiste. Méthode scientifique. Le titre Pierre & Vacances. Méthode Fondamentaliste. Méthode Chartiste . Méthode scientifique. Le titre Pol Roger. Méthode...»

La Maîtrise des Risques (Value at Risk - VaR)

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   13/06/2007   |   fr   |   .doc   |   57 pages
Extrait du document : « de mise en oeuvre conduisent bien souvent à amender les modèles théoriques pour risque s'effectue en général sur la base du calcul de la volatilité, c'est ...»

Extrait du sommaire : «Gestion des risques . Le Risque. Gestion des risques de marché. Méthodes de mesure des Risques Marchés . Value at Risque. Concepts généraux. Présentation et interprétation de la Var. Principales méthodes de...»

La soutenabilité de la dette extérieure et intérieure publique : cas d'un PPTE ; « Le Cameroun »

Économie & marchés   |   Économie générale   |   Exposé   |   27/08/2007   |   fr   |   .doc   |   90 pages
Extrait du document : « d'analyse va nous permettre de parcourir à titre d'illustration les modeles d'endettement Le taux CIRR à court terme favorise une grande volatilite dans les ...»

Extrait du sommaire : «Le cadre d'analyse de la soutenabilite de la dette. La capacité d'endettement . L'Initiative PPTE :(Cas du Cameroun). L'évaluation de la soutenabilité de la dette par les IBW. Le cadre d'élaboration de la DSA . Mise en oeuvre et...»