Projet d'économétrie : le modèle de marché
Date de publication :
05/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
35 pages
Sommaire :
Sommaire
- Autocorrélation des erreurs
- Saint Gobain
- Lafarge
- Alstom
- EDF
- Air liquide
- Hétéroscédasticité du modèle
- Test de Goldfeld-Quant
- Propriétés de non stationnarité
Résumé :
Nous parlons d'autocorrélation des erreurs lorsque ces dernières sont liées par un processus de reproduction.
L'autocorrélation des erreurs se rencontre essentiellement dans les modèles en série temporelle.
On utilise le test de Durbin Watson pour savoir si le problème d'autocorrélation existe. Si le test de Durbin Watson indique que l'autocorrélation existe, il faut changer des variables X pour corriger le problème
L'autocorrélation des erreurs se rencontre essentiellement dans les modèles en série temporelle.
On utilise le test de Durbin Watson pour savoir si le problème d'autocorrélation existe. Si le test de Durbin Watson indique que l'autocorrélation existe, il faut changer des variables X pour corriger le problème
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