Projet d'optimisation. Sélection de portefeuilles d'actifs financiers

Date de publication :

20/03/2003

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

19 pages

Niveau :

avancé

Consulté :

61 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire  Projet d'optimisation. Sélection de portefeuilles d'actifs financiers Sommaire

 
  1. Définition du problème à résoudre
    1. Exemple simple avec deux actifs
    2. Remarque importante sur le rôle de la covariance
    3. Mise sous forme matricielle
    4. En dimension n
    5. Interprétation du résultat recherché
  2. Détermination de la matrice de dispersion Q et du vecteur des rendements moyens R
    1. Calculs de Q et R en fonction des actifs choisis
    2. Création automatique de Q
  3. Résolution du problème quadratique sous contraintes linéaires
    1. Par simulation
    2. L'algorithme des contraintes actives

Résumé :

Chaque investisseur cherche à maximiser son profit en minimisant son risque. Dans le cas d'un placement boursier, il convient donc de bien choisir les actifs financiers dans lesquels on investit afin d'assurer une rentabilité élevée et un risque faible. L'objet de ce projet est de mettre en place un algorithme de gestion de portefeuilles en utilisant quelques procédés d'optimisation quadratique. On se donnera pour cela un nombre n d'actifs financiers. Chaque actif sera caractérisé par son rendement et son risque

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A propos de l'auteur :

pencil image Stephane J. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Mathematiques Ecole, université : Dauphine