Le risque de crédit: analyse et comparaison des modèles d'évaluation

Date de publication :

26/03/2003

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

24 pages

Niveau :

expert

Consulté :

201 fois

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Sommaire :

 
 

Sommaire  Le risque de crédit: analyse et comparaison des modèles d'évaluation Sommaire

 
  1. Les modèles basés sur la VAR
    1. La VAR appliquée au risque de crédit
    2. Le modèle CreditMetrics de JP Morgan
    3. Nécessité d'un rating externe et interne
  2. Modèles complémentaires d'évaluation du risque Crédit
    1. Credit Portfolio View (Mc Kinsey)
    2. Le modèle CreditRisk+ de Credit Suisse
  3. Approche pratique des modèles d 'évaluation du risque crédit
    1. Comparaison des résultats obtenus par les modèles
    2. Cas pratique : approche du risque crédit de la BERD
    3. Utilisation et mise en place des modèles d'évaluation du risque crédit dans les banques

Résumé :

Le risque de crédit se définit comme le risque de pertes consécutives au défaut d'un emprunteur face à ses obligations, ou à la dégradation de sa solidité financière. Paradoxalement la gestion du risque de crédit, le plus ancien de tous les risques, est celle qui est appelée à se développer le plus aujourd'hui. Dans une première partie, nous étudierons les modèles d'évaluation du risque de crédit basés sur la VAR puis nous analyserons deux autres modèles, l'un développé par crédit Suisse Financial Product, CreditRisk+, et l'autre développé par Mc Kinsey, CreditPortfolioView.
Nous terminerons par une comparaison entre ces modèles puis nous donnerons des exemples d'application

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A propos de l'auteur :

pencil image Youenn G. etudiant
Niveau :Expert Etude suivie : ECO Ecole, université : paris 2

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