Les modèles à volatilité stochastique

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Analyse financière   |   06/03/2008   |   fr   |   .pdf   |   95 pages
Extrait du document : « permis d'établir le lien entre les résultats économétrique en temps discret et leur convergence vers les modèles à volatilité stochastique en temps ...»

Extrait du sommaire : «Les modèles à volatilité stochastique comme alternative aux insuffisances du modèle de Black et Scholes. Imperfections du modèle de Black et Scholes. Cadre théorique de l'évaluation d'options sous. Etude des...»