Qu'est-ce que la volatilité?

Économie & marchés   |   Économie générale   |   Exposé   |   22/04/2008   |   fr   |   .doc   |   18 pages
Extrait du document : « de smiles III/ Modeles de volatilite deterministes A. Les modeles GARCH B. La volatilite locale de Dupire IV/ Modeles de volatilite stochastique A. Modele de ...»

Extrait du sommaire : «Les différentes catégories de volatilité. Qu'est-ce que la volatilité ?. La volatilité historique. La volatilité implicite. Phénomène de smiles. Modèles de volatilité déterministe. Les...»

Etude économétrique du marché diu soja en France

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   25/06/2007   |   fr   |   .doc   |   21 pages
Extrait du document : « qui seront testes sur les modeles sous-jacents 1, nous pouvons constater une volatilite assez irreguliere pas de preciser la nature du processus stochastique. ...»

Extrait du sommaire : «Présentation de la série. Statistiques descriptives de la série. Étude de la stationnarité. Application des modèles ARMA(p,q) à la série. Présentation des modèles ARMA(p,q). Estimation des...»

La gestion des risques extrêmes dans les banques

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   24/10/2009   |   fr   |   .doc   |   13 pages
Extrait du document : « important, ce qui signifie que la volatilite de leurs d'integrer les risques extremes dans les modeles. occurrence des evenements extremes est stochastique et n ...»

Extrait du sommaire : «Deux mesures du risque extrême. Les accords Bâle II : la théorie des valeurs extrêmes. La méthode de la loi des puissances. Moyens de couverture des risques extrêmes. Le profil des risques extrêmes. Structures...»

Mesure de la performance

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   18/04/2007   |   fr   |   .doc   |   38 pages
Extrait du document : « la volatilité positive et la volatilité négative Ces modèles ont été présentés en supposant que le et Titman (1989), la dominance stochastique ou encore ...»

Extrait du sommaire : «Chapitre 1 : La rentabilité d'un portefeuille . Calcul du taux de rentabilité d'un portefeuille . Calcul d'une rentabilité relative . Chapitre 2 : Les indicateurs de mesure de performance fondés sur l'équilibre du...»

Finance de marché et applications en finance d'entreprise

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   21/05/2007   |   fr   |   .doc   |   40 pages
Extrait du document : « cinq facteurs : le cours et la volatilité de l Des modèles plus ambitieux ont été élaborés ou sont dans un cadre simultanément dynamique et stochastique. ...»

Extrait du sommaire : «Partie 1 : Le Domaine de la Finance : le Marché ou l'Entreprise ?. Section 1 : Le domaine de la Finance : quelques généralités. Section 2 : Les étapes de la constitution de la théorie financière. Section 3 : La...»

La soutenabilité de la dette extérieure et intérieure publique : cas d'un PPTE ; « Le Cameroun »

Économie & marchés   |   Économie générale   |   Exposé   |   27/08/2007   |   fr   |   .doc   |   90 pages
Extrait du document : « d'analyse va nous permettre de parcourir à titre d'illustration les modeles d'endettement Le taux CIRR à court terme favorise une grande volatilite dans les ...»

Extrait du sommaire : «Le cadre d'analyse de la soutenabilite de la dette. La capacité d'endettement . L'Initiative PPTE :(Cas du Cameroun). L'évaluation de la soutenabilité de la dette par les IBW. Le cadre d'élaboration de la DSA . Mise en oeuvre et...»