Les modèles internes dans l'évaluation du risque de crédit

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   08/08/2008   |   fr   |   .doc   |   53 pages
Extrait du document : « de defaut s'appuie sur modelisation stochastique de la decrivant une loi gamma augmente avec la volatilite. Les deux modeles, bien que tres differents dans ...»

Extrait du sommaire : «Un traitement du risque du crédit plus exhaustif et mieux différencié en fonction du niveau de risque. Les trois méthodes d'évaluation du risque de crédit. La mesure du risque de crédit selon l'approche...»

La gestion du risque de crédit

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   23/08/2008   |   fr   |   .doc   |   35 pages
Extrait du document : « de probabilite pour ce taux de recouvrement en le prenant alors stochastique. c) L'approche par la volatilite des actifs Certains modeles reposent sur l ...»

Extrait du sommaire : «La modélisation du risque de crédit dans un nouveau cadre prudentiel. Le risque de crédit dans un processus de surveillance prudentielle renforcée. Le traitement du risque de crédit. Communication et risque de...»

Théorie financière traditionnelle : Modigliani & Miller

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   30/05/2007   |   fr   |   .doc   |   37 pages
Extrait du document : « notamment, l'usage intensif du calcul stochastique dans les Si les premiers modèles d'évaluation des options sont facteurs : le cours et la volatilité de l ...»

Extrait du sommaire : «Les prémisses de la théorie financière . La constitution de la théorie financière . Les composantes de la théorie financière . Les apports de Modigliani et Miller . Biographie . Apports de Modigliani et...»

Stratégie de « timing » d'investissement en duopole asymétrique : approche par les options réelles et la théorie des jeux

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   03/06/2008   |   fr   |   .doc   |   90 pages
Extrait du document : « etude est la generalisation de deux modeles presentes par les differentes valeurs du facteur stochastique Y de les parametres du marche (la volatilite, le taux ...»

Extrait du sommaire : «Investissement irréversible en concurrence . NPV versus irréversibilité et incertitude . Théorie de l'investissement irréversible dans l'incertitude . . Stratégie d'investissement en concurrence . Le modèle...»

Modélisation GARCH - GED des rendements du Palladium 12/09/2003 - 11/04/2008

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   29/04/2008   |   fr   |   .doc   |   182 pages
Extrait du document : « clairement en evidence le phenomene de clusters de volatilite. la determination d'une tendance deterministe ou stochastique. Les modeles servant de base à la ...»

Extrait du sommaire : «Analyse des données historiques. Tests de stationnarité . Recherche d'un modèle AR des rendements . Test ARCH de Engle. Modèle GARCH . Modèle TGARCH GJR - Zakoian . Modèle PGARCH – loi conditionnelle...»

La Maîtrise des Risques (Value at Risk - VaR)

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   13/06/2007   |   fr   |   .doc   |   57 pages
Extrait du document : « de mise en oeuvre conduisent bien souvent à amender les modèles théoriques pour risque s'effectue en général sur la base du calcul de la volatilité, c'est ...»

Extrait du sommaire : «Gestion des risques . Le Risque. Gestion des risques de marché. Méthodes de mesure des Risques Marchés . Value at Risque. Concepts généraux. Présentation et interprétation de la Var. Principales méthodes de...»