Etude économétrique du marché diu soja en France

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   25/06/2007   |   fr   |   .doc   |   21 pages
Extrait du document : « qui seront testes sur les modeles sous-jacents 1, nous pouvons constater une volatilite assez irreguliere pas de preciser la nature du processus stochastique. ...»

Extrait du sommaire : «Présentation de la série. Statistiques descriptives de la série. Étude de la stationnarité. Application des modèles ARMA(p,q) à la série. Présentation des modèles ARMA(p,q). Estimation des...»

Le marché des dérivés climatiques

Politique & international   |   Écologie et environnement   |   Étude de marché   |   13/06/2007   |   fr   |   .doc   |   17 pages
Extrait du document : « variance s² tels que : Les modèles ARMA permettent un mouvement brownien standard os la volatilité o la de l'équation différentielle stochastique est : On ...»

Extrait du sommaire : «Les aspects macro-économiques. Les dérivés climatiques. Forces et faiblesses des dérivés climatiques. Modèles d'évaluation . L'incomplétude du marché. Le modèle normal. Les séries...»

Théorie financière traditionnelle : Modigliani & Miller

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   30/05/2007   |   fr   |   .doc   |   37 pages
Extrait du document : « notamment, l'usage intensif du calcul stochastique dans les Si les premiers modèles d'évaluation des options sont facteurs : le cours et la volatilité de l ...»

Extrait du sommaire : «Les prémisses de la théorie financière . La constitution de la théorie financière . Les composantes de la théorie financière . Les apports de Modigliani et Miller . Biographie . Apports de Modigliani et...»

Mesure de la performance

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   18/04/2007   |   fr   |   .doc   |   38 pages
Extrait du document : « la volatilité positive et la volatilité négative Ces modèles ont été présentés en supposant que le et Titman (1989), la dominance stochastique ou encore ...»

Extrait du sommaire : «Chapitre 1 : La rentabilité d'un portefeuille . Calcul du taux de rentabilité d'un portefeuille . Calcul d'une rentabilité relative . Chapitre 2 : Les indicateurs de mesure de performance fondés sur l'équilibre du...»

Finance de marché et applications en finance d'entreprise

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   21/05/2007   |   fr   |   .doc   |   40 pages
Extrait du document : « cinq facteurs : le cours et la volatilité de l Des modèles plus ambitieux ont été élaborés ou sont dans un cadre simultanément dynamique et stochastique. ...»

Extrait du sommaire : «Partie 1 : Le Domaine de la Finance : le Marché ou l'Entreprise ?. Section 1 : Le domaine de la Finance : quelques généralités. Section 2 : Les étapes de la constitution de la théorie financière. Section 3 : La...»

La Maîtrise des Risques (Value at Risk - VaR)

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   13/06/2007   |   fr   |   .doc   |   57 pages
Extrait du document : « de mise en oeuvre conduisent bien souvent à amender les modèles théoriques pour risque s'effectue en général sur la base du calcul de la volatilité, c'est ...»

Extrait du sommaire : «Gestion des risques . Le Risque. Gestion des risques de marché. Méthodes de mesure des Risques Marchés . Value at Risque. Concepts généraux. Présentation et interprétation de la Var. Principales méthodes de...»

La soutenabilité de la dette extérieure et intérieure publique : cas d'un PPTE ; « Le Cameroun »

Économie & marchés   |   Économie générale   |   Exposé   |   27/08/2007   |   fr   |   .doc   |   90 pages
Extrait du document : « d'analyse va nous permettre de parcourir à titre d'illustration les modeles d'endettement Le taux CIRR à court terme favorise une grande volatilite dans les ...»

Extrait du sommaire : «Le cadre d'analyse de la soutenabilite de la dette. La capacité d'endettement . L'Initiative PPTE :(Cas du Cameroun). L'évaluation de la soutenabilité de la dette par les IBW. Le cadre d'élaboration de la DSA . Mise en oeuvre et...»