Value at Risk
Extrait du sommaire : «Préambule . Principe du calcul de Var. Comparaisons des principales méthodes de calcul de VaR. La méthode analytique. La méthode historique. La méthode de simulation de Monte Carlo....»
La VAR (value at risk)
Extrait du sommaire : «Historique. Définition. Exemple « introductif ». Les paramètres d'une VaR. Les Méthodes de calcul. Limites et critiques....»
Value-at-Risk: La règle de la racine est-elle pertinente ?
Extrait du sommaire : «Estimation des modèles. Analyse des données historiques. Tests de Stationnarité. A la recherche d'un AR. Test ARCH. GARCH – Loi Conditionnelle Normale. Méthodologie et résultats. Méthodologie...»
La "value at risk" (VAR), modèle de mesure du risque d'un actif financier: fondement, application et analyse comparative
Extrait du sommaire : «Présentation de l'approche value at risk (VaR). Définition de la méthode value et risk. Pourquoi calcule-t-on la VaR ? Et pour quel usage ?. Avantages et Inconvénients de la méthode VaR. Estimation de la value at...»
La Maîtrise des Risques (Value at Risk - VaR)
Extrait du sommaire : «Gestion des risques . Le Risque. Gestion des risques de marché. Méthodes de mesure des Risques Marchés . Value at Risque. Concepts généraux. Présentation et interprétation de la Var. Principales méthodes de...»
La transformation de l'évaluation à travers une marge nette d'intérêts et un bilan actif/passif correspondant : le cas du Crédit Foncier de Monaco (CFM)
Extrait du sommaire : «Question de recherche. Optimiser la performance ajustée du risque. L'identification des risques. Les risques mesurés. Contexte théorique ou empirique. Motivation. Contexte théorique . Contexte empirique. Données et...»
Gestion et évaluation des risques
Extrait du sommaire : «Describe the advantages and disadvantages for each of the following risk measures. V01. Stress testing. Scenario testing. Value at risk. In implementing a VAR model, what considerations would you give to each of the following. Product complexity...»
Gestion des risques financiers et construction de portefeuille
Extrait du sommaire : «Measuring operational risk. The market risk. Risk management and portfolio construction in times of crisis. A trading book....»
Risque et choix de portefeuille
Extrait du sommaire : «Définitions préalables. La diversification. La frontière efficiente. La généralisation de la notion de risque : la Value at Risk....»
Impact du développement des hedge funds sur les marchés financiers
Extrait du sommaire : «L'industrie des hedge funds. Politique des hedge funds . Performance et risque des hedge funds . Les hedge funds et la volatilité des marchés financiers. Les thèses déstabilisatrices . Les hedge funds comme facteur stabilisant...»
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