Value at Risk
Date de publication :
24/01/2003
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Préambule
- Principe du calcul de Var
- Comparaisons des principales méthodes de calcul de VaR
- La méthode analytique
- La méthode historique
- La méthode de simulation de Monte Carlo
Résumé :
La value at risk (ou VaR) est une mesure du risque de marché, selon une distribution de probabilité choisie, pour des portefeuilles de valeurs volatiles. Elle correspond à la valeur monétaire de la perte minimum qu'un portefeuille peut subir sur une période donnée, et à une probabilité donnée (généralement 5%). En outre, la VaR représente la perte maximale que le portefeuille peut subir pour un intervalle de confiance donné (le plus communément utilisé étant 95%)
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